Es una biblioteca de investigación que nació como colección bibliográfica del Ateneo de Madrid, fundado en 1835. Esta institución privada se crea mediante una Real Orden que autoriza a "... establecer un Ateneo literario, que ofreciendo un punto de reunión a todos los hombres instruidos, contribuya a facilitarles la mutua comunicación de sus ideas, y ponerles por medio de los periódicos y obras extranjeras al nivel de los progresos que las ciencias hacen diariamente en otros países, para que puedan transmitirlos a los demás en las Cátedras desempeñadas gratuitamente por algunos de sus socios".